Exposición a los Riesgos de Mercado

Control y publicación de la Exposición a los Riesgos de Mercado:

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral 1.15 del capítulo III B.2.2 y el número 28 del Título I del capítulo 12-21 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se efectúa la publicación trimestral al 30 de Septiembre de 2018, según lo siguiente:

Posición de Riesgos de Mercado y su medición:

La Exposición al Riesgo de Mercado se mide y controla a través de la diferencia entre los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera (posición neta) y los flujos de efectivo por pagar (asociados a partidas del pasivo) y de efectivo por cobrar (asociados a partidas del activo) en los Libros de Negociación y de Banca, para un determinado plazo o banda temporal.

Las posiciones en moneda extranjera y descalces de plazo están expuestos a diferentes factores de ajustes, sensibilidad y cambios de tasa.

Banco Security estima su exposición a riesgos de mercado de su libro de negociación en función de metodología estandarizada.

Exposiciones a los Riesgos:

La Exposición al Riesgo de Mercado se determinará sobre los siguientes riesgos:

  • Riesgo de Tasa de Interés
  • Riesgo de Moneda
  • Riesgo de Reajustabilidad

Conforme a Normas Financieras capítulo III B.2.2 del Banco Central de Chile Exposición al Riesgo de Tasa de Interés, Monedas y Reajustabilidad


(Cifras en millones de pesos)
Información al 30 de Septiembre de 2018

Exposición riesgo de tasa de interés libro negociación y moneda del balance
Exposición Riesgo de mercado (ERM)  
     Exposición Riesgo de Tasa de Interés 8.192
     Exposición al Riesgo de Monedas 612
     Riesgo Opciones sobre Tasa de Interés 6
Total ERM 8.810
8% x Activo Ponderado por Riesgo Crédito 452.570
Límite: Patrimonio Efectivo 765.787
Margen Disponible 304.407

 

Exposición de corto plazo de riesgo de tasa de interés y reajustabilidad del libro banca
Exposición de Corto Plazo al Riesgo de Tasa de Interés 8.916
Exposición al Riesgo de Reajustabilidad 2.800
Comisiones Sensibles a Tasa de Interés (cifras últimos 12 meses acumulados) 174,7
Limite: 35% x Diferencia Ingresos y Gastos Intereses y Reajustes + Comisiones Sensibles a tasa interés 60.642
Margen Disponible 48.751

 

Exposición de largo plazo de tasa de interés del libro banca
Exposición de Largo Plazo al Riesgo de Tasa de Interés 15.184
Limite: 25% x Patrimonio Efectivo 191.447
Margen Disponible 176.263