Exposición a los Riesgos de Mercado

Control y publicación de la Exposición a los Riesgos de Mercado:

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral 1.15 del capítulo III B.2.2 y el número 28 del Título I del capítulo 12-21 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se efectúa la publicación trimestral al 30 de Septiembre de 2017, según lo siguiente:

Posición de Riesgos de Mercado y su medición:

La Exposición al Riesgo de Mercado se mide y controla a través de la diferencia entre los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera (posición neta) y los flujos de efectivo por pagar (asociados a partidas del pasivo) y de efectivo por cobrar (asociados a partidas del activo) en los Libros de Negociación y de Banca, para un determinado plazo o banda temporal.

Las posiciones en moneda extranjera y descalces de plazo están expuestos a diferentes factores de ajustes, sensibilidad y cambios de tasa.

Banco Security estima su exposición a riesgos de mercado de su libro de negociación en función de metodología estandarizada.

Exposiciones a los Riesgos:

La Exposición al Riesgo de Mercado se determinará sobre los siguientes riesgos:

  • Riesgo de Tasa de Interés
  • Riesgo de Moneda
  • Riesgo de Reajustabilidad

Conforme a Normas Financieras capítulo III B.2.2 del Banco Central de Chile Exposición al Riesgo de Tasa de Interés, Monedas y Reajustabilidad


(Cifras en millones de pesos)
Información al 30 de septiembre de 2017

Exposición riesgo de tasa de interés libro negociación y moneda del balance
Exposición Riesgo de mercado (ERM)  
- Exposición Riesgo de Tasa de Interés 9.657
Exposición al Riesgo de Monedas 1.110
Riesgo Opciones sobre Tasa de Interés 11
Total exposición riesgo de mercado (ERM) 10.778
8% x Activo Ponderado por Riesgo Crédito 419.512
Límite: Patrimonio Efectivo 693.805
Margen Disponible 263.515

 

Exposición de corto plazo de riesgo de tasa de interés y reajustabilidad del libro banca
Exposición de Corto Plazo al Riesgo de Tasa de Interés 4.253
Exposición al Riesgo de Reajustabilidad 1.548
Comisiones Sensibles a Tasa de Interés (cifras últimos 12 meses acumulados) 168
Limite: 35% x Diferencia Ingresos y Gastos Intereses y Reajustes + Comisiones Sensibles a tasa interés 49.421
Margen Disponible 43.451

 

Exposición de largo plazo de tasa de interés del libro banca
Exposición de Largo Plazo al Riesgo de Tasa de Interés 23.282
Limite: 25% x Patrimonio Efectivo 173.451
Margen Disponible 150.169